PortfoliosLab logo
Сравнение FZADX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZADX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FZADX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
90.38%
322.83%
FZADX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZADX:

0.01

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FZADX:

0.22

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FZADX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZADX:

0.05

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FZADX:

0.15

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FZADX:

8.07%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FZADX:

22.86%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FZADX:

-47.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FZADX:

-12.64%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FZADX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FZADX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.42% соответственно.


FZADX

С начала года

-2.51%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-11.82%

1 год

0.22%

5 лет

11.97%

10 лет

3.75%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZADX и VOO

FZADX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZADX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZADX
Ранг риск-скорректированной доходности FZADX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZADX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZADX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZADX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZADX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZADX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FZADX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZADX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.01
0.52
FZADX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZADX и VOO

Дивидендная доходность FZADX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZADX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z
0.85%1.01%1.34%2.01%0.93%1.67%1.70%2.33%1.82%1.47%2.20%10.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FZADX и VOO

Максимальная просадка FZADX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZADX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.64%
-7.67%
FZADX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FZADX и VOO

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.92% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.92%
6.83%
FZADX
VOO