Сравнение FZADX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
FZADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZADX или SPLG.
Основные характеристики
| FZADX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.66% | 25.61% |
| Дох-ть за 1 год | 42.33% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 10.87% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 19.14 | 20.28 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.33% | 12.25% |
| Макс. просадка | -41.31% | -54.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FZADX и SPLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZADX и SPLG
С начала года, FZADX показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции FZADX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZADX и SPLG
FZADX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZADX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZADX и SPLG
Дивидендная доходность FZADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZADX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z | 1.07% | 1.34% | 2.01% | 0.93% | 1.67% | 1.70% | 2.33% | 1.82% | 1.47% | 2.20% | 10.63% | 0.92% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FZADX и SPLG
Максимальная просадка FZADX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZADX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZADX и SPLG
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FZADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.