Сравнение FXY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FXY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.97% против 13.69% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и VTI
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FXY vs. VTI — Ранг доходности на риск
FXY
VTI
Сравнение FXY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.98 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.52 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.54 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.30 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.98 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.61 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.75 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FXY и VTI составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и VTI
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и VTI
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -55.45% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.30% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -25.36% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -35.00% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -5.54% | -50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -8.08% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.60% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и VTI
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.48% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.75% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 19.02% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 17.41% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 18.29% | -8.82% |