PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXAIX с VV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и VV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXAIX с VV

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

FXAIX управляется Fidelity. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или VV.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

0.76

VV:

0.76

Коэф-т Сортино

FXAIX:

1.24

VV:

1.23

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.18

VV:

1.18

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

0.86

VV:

0.85

Коэф-т Мартина

FXAIX:

3.28

VV:

3.22

Индекс Язвы

FXAIX:

4.86%

VV:

5.03%

Дневная вол-ть

FXAIX:

19.77%

VV:

20.19%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

VV:

-54.81%

Текущая просадка

FXAIX:

-2.17%

VV:

-2.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 2.36%, а VV немного ниже – 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции VV немного впереди с 12.96%.

FXAIX

С начала года

2.36%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-0.38%

1 год

14.84%

3 года

15.10%

5 лет

15.71%

10 лет

12.88%

VV

С начала года

2.32%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-0.48%

1 год

15.16%

3 года

15.30%

5 лет

15.51%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Vanguard Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FXAIX и VV

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VV
Vanguard Large-Cap ETF
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXAIX и VV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг риск-скорректированной доходности VV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXAIX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и VV

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VV в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.53%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.24%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и VV

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и VV

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.61% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...