PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FXA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или XLV.

Корреляция

Корреляция между FXA и XLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXA и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.26

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.18

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

FXA:

0.98

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.05

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.31

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

FXA:

5.98%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

FXA:

10.20%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FXA:

-32.80%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -1.48% против 7.67% соответственно.

FXA

С начала года

4.08%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-0.04%

1 год

-2.62%

5 лет

0.45%

10 лет

-1.48%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXA и XLV

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и XLV

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		1.53%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FXA и XLV

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и XLV

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.14%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...