PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

FXA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXA и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXA и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		3.95%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -0.43% против 9.80% соответственно.

FXA

1 день
0.25%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.95%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.43%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.43%

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с QQQFXA с FNCMX
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий FXA и XLV

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FXA vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.28

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.51

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.28

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

0.58

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.28

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.59

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между FXA и XLV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и XLV

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.93%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FXA и XLV

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXAXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-39.17%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-10.76%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-17.11%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-28.40%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.78%

-7.41%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.12%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.11%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и XLV

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXAXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.79%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

10.29%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

17.73%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

14.56%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.00%

16.53%

-6.53%