Сравнение FXA с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
FXA и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или XLV.
Доходность
Сравнение доходности FXA и XLV
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -2.13% против 9.46% соответственно.
FXA
-3.07%
-2.39%
-0.63%
1.12%
-0.51%
-2.13%
XLV
6.80%
-4.69%
0.15%
12.17%
9.84%
9.46%
Основные характеристики
| FXA | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.21 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.28 | 4.56 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 8.59% | 10.84% |
| Макс. просадка | -40.97% | -39.18% |
| Текущая просадка | -32.17% | -8.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и XLV
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между FXA и XLV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и XLV
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.56% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% | 2.01% | 2.14% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.58% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и XLV
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и XLV
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.21%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.