Сравнение FXA с XLV
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FXA is a Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned -0.22%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FXA charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности FXA и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXA показывает доходность 5.42%, а XLV немного ниже – 5.41%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -0.22% против 9.95% соответственно.
FXA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 5.42%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -0.22%
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам FXA и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 5.42% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FXA and XLV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between FXA and XLV has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. XLV — Ранг доходности на риск
FXA
XLV
Сравнение FXA c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXA | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.17 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.14 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXA и XLV
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -39.17% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -10.47% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -17.11% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -17.11% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -28.40% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -1.61% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -7.10% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.42% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и XLV
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.15%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 6.40% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 11.88% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 15.88% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 14.99% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.62% | -6.77% |
Сравнение комиссий FXA и XLV
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и XLV
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.00% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and XLV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (6.40%) compared to FXA (2.15%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs XLV's -39.17%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.95% vs -0.22% for FXA. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXA has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.95% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for FXA.
XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.00% for FXA.
FXA is categorized as Currency, while XLV is Health & Biotech Equities. FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXA and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор