PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и XLV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXA и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.63%
537.92%
FXA
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -1.61% против 8.41% соответственно.


FXA

С начала года

3.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.53%

5 лет

0.25%

10 лет

-1.61%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и XLV

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.02
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.10
XLV: 0.03
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.01
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.01
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.04
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.05
FXA
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и XLV

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.55%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FXA и XLV

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-11.14%
FXA
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и XLV

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
9.15%
FXA
XLV