PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXA с VEA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

FXA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или VEA.

Корреляция

Корреляция между FXA и VEA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

-0.15

VEA:

0.56

Коэф-т Сортино

FXA:

-0.09

VEA:

0.96

Коэф-т Омега

FXA:

0.99

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXA:

-0.03

VEA:

0.76

Коэф-т Мартина

FXA:

-0.20

VEA:

2.31

Индекс Язвы

FXA:

5.95%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FXA:

10.25%

VEA:

17.24%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FXA:

-32.57%

VEA:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -1.60% против 5.54% соответственно.

FXA

С начала года

4.44%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-1.50%

5 лет

0.52%

10 лет

-1.60%

VEA

С начала года

13.05%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

11.68%

1 год

9.53%

5 лет

12.46%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXA и VEA

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и VEA

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VEA в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		1.52%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FXA и VEA

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и VEA

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.14% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...