PortfoliosLab logo
Сравнение FXA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXA и VEA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46%
87.62%
FXA
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXA:

0.02

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

FXA:

0.10

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

FXA:

1.01

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXA:

0.01

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

FXA:

0.04

VEA:

2.41

Индекс Язвы

FXA:

5.78%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

FXA:

10.10%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

FXA:

-40.97%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

FXA:

-32.91%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -1.61% против 5.43% соответственно.


FXA

С начала года

3.91%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-2.35%

1 год

-0.53%

5 лет

0.25%

10 лет

-1.61%

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

5.84%

1 год

10.70%

5 лет

11.66%

10 лет

5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXA и VEA

FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии FXA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXA: 0.40%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXA
Ранг риск-скорректированной доходности FXA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXA: 0.02
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино FXA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXA: 0.10
VEA: 0.99
Коэффициент Омега FXA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXA: 1.01
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара FXA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXA: 0.01
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина FXA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXA: 0.04
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.62
FXA
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и VEA

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
1.55%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%2.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FXA и VEA

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.91%
-0.60%
FXA
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и VEA

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 6.12%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
11.52%
FXA
VEA