Сравнение FXA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FXA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или VEA.
Корреляция
Корреляция между FXA и VEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXA и VEA
Основные характеристики
FXA:
-0.28
VEA:
0.71
FXA:
-0.33
VEA:
1.05
FXA:
0.96
VEA:
1.13
FXA:
-0.07
VEA:
0.94
FXA:
-0.55
VEA:
2.23
FXA:
4.37%
VEA:
4.12%
FXA:
8.48%
VEA:
12.96%
FXA:
-40.97%
VEA:
-60.69%
FXA:
-34.47%
VEA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -1.50% против 5.70% соответственно.
FXA
1.50%
1.02%
-3.85%
-1.92%
-0.87%
-1.50%
VEA
5.00%
4.06%
4.50%
9.29%
5.97%
5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и VEA
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXA и VEA
FXA
VEA
Сравнение FXA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и VEA
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.62% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% | 2.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и VEA
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и VEA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.