Сравнение FXA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FXA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXA или VEA.
Корреляция
Корреляция между FXA и VEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXA и VEA
Основные характеристики
FXA:
-0.18
VEA:
0.30
FXA:
-0.19
VEA:
0.50
FXA:
0.98
VEA:
1.06
FXA:
-0.04
VEA:
0.42
FXA:
-0.29
VEA:
0.98
FXA:
5.39%
VEA:
4.18%
FXA:
8.59%
VEA:
13.68%
FXA:
-40.97%
VEA:
-60.69%
FXA:
-33.85%
VEA:
-5.05%
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: -1.22% против 5.20% соответственно.
FXA
2.46%
1.13%
-7.02%
-2.24%
1.53%
-1.22%
VEA
5.21%
-1.95%
-1.53%
3.51%
12.89%
5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и VEA
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXA и VEA
FXA
VEA
Сравнение FXA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и VEA
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.57% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% | 2.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и VEA
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и VEA
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.