Сравнение FWRG.L с SMSN.L
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) is a stock. Over the past year, FWRG.L returned 27.51% vs 399.27% for SMSN.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и SMSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 161.93%.
FWRG.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMSN.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 161.93%
- 6 месяцев
- 204.19%
- 1 год
- 399.27%
- 3 года*
- 59.18%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам FWRG.L и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 10.64% | 13.84% | 20.11% | 8,531.38% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 161.93% | 130.81% | -37.94% | 11.45% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and SMSN.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
FWRG.L
SMSN.L
Сравнение FWRG.L c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRG.L | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 18.03 | -14.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 57.94 | -42.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и SMSN.L
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -55.59% | +36.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -21.96% | +14.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -8.55% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -17.37% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.85% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и SMSN.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) составляет 3.65%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 20.71% | -17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 43.80% | -35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 51.06% | -40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 34.83% | +4,449.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,484.46% | 32.95% | +4,451.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и SMSN.L
FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and SMSN.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор