PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с VHYD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L).

FWRA.L и VHYD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VHYD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и VHYD.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-2.14%22.37%18.07%9.23%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		4.65%27.03%9.33%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 4.65%.

FWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.28%
1 год
20.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VHYD.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.06%
С начала года
4.65%
6 месяцев
10.23%
1 год
24.51%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с JEPIVHYD.L с JEGP.L

Сравнение комиссий FWRA.L и VHYD.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.

VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LVHYD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

3.47

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.19

13.16

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.54

+0.72

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и VHYD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и VHYD.L

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.64%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и VHYD.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VHYD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-36.60%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.82%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.35%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.52%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и VHYD.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.57%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

7.96%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.68%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

13.65%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.41%

-2.00%