PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FWRA.L tracks the FTSE All-World Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FWRA.L returned 20.26%/yr vs 19.74%/yr for LGGG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 7.63%.

FWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.49%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и LGGG.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.39%22.42%18.04%10.02%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%19.11%10.26%

Correlation

The correlation between FWRA.L and LGGG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between FWRA.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и LGGG.L

Секторы
FWRA.L
LGGG.L

Технологии

32.8%
31.5%

Финансовые услуги

16.1%
15.2%

Промышленность

10.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.2%

Здравоохранение

7.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Энергетика

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

FWRA.L
32.8%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.1%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

FWRA.L
10.3%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
8.7%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
7.9%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

FWRA.L
7.3%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
4.6%
LGGG.L
4.9%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.6%
LGGG.L
3.2%

Энергетика

FWRA.L
3.4%
LGGG.L
3.6%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.7%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

FWRA.L
1.6%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

FWRA.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRA.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.75

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.47

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.54

+0.78

FWRA.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и LGGG.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-37.64%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.74%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-18.96%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.47%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.83%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и LGGG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.55%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.14%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.69%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

20.52%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

21.84%

-8.18%

Сравнение комиссий FWRA.L и LGGG.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и LGGG.L

Ни FWRA.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and LGGG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор