PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

FWRA.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%9.23%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-6.46%28.61%24.02%13.44%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
4.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.23%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий FWRA.L и EQGB.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.79

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.74

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

6.58

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.67

+0.61

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и EQGB.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и EQGB.L

Ни FWRA.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и EQGB.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-36.77%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.60%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-7.87%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.64%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.14%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.46%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.77%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

23.06%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

24.74%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

24.86%

-11.45%