PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONK с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWONK и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FWONK с IWM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONK или IWM.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONK:

1.13

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

FWONK:

1.73

IWM:

0.24

Коэф-т Омега

FWONK:

1.23

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FWONK:

1.37

IWM:

0.04

Коэф-т Мартина

FWONK:

4.31

IWM:

0.11

Индекс Язвы

FWONK:

7.78%

IWM:

9.92%

Дневная вол-ть

FWONK:

27.28%

IWM:

24.44%

Макс. просадка

FWONK:

-57.74%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FWONK:

-5.55%

IWM:

-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.70% против 6.51% соответственно.

FWONK

С начала года

4.18%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

9.25%

1 год

30.20%

3 года

17.04%

5 лет

23.58%

10 лет

13.70%

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-14.77%

1 год

0.80%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

iShares Russell 2000 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONK и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и IWM

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FWONK и IWM

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и IWM

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 4.84%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...