PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWONK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWONK с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWONK (Formula One Group) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FWONK returned 16.08%/yr vs 10.97%/yr for IWM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.08% против 10.97% соответственно.

FWONK

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.83%
1 год
-11.78%
3 года*
6.23%
5 лет*
14.71%
10 лет*
16.08%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWONK и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWONK
Formula One Group		-12.73%6.31%46.78%7.40%-5.47%48.45%-7.32%49.72%-10.13%9.03%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between FWONK and IWM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FWONK and IWM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FWONK:
FWONK с FWONAFWONK с APPFFWONK с SPYFWONK с HONFWONK с VFWONK с SCHDFWONK с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

FWONK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг доходности на риск FWONK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWONK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWONK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWONKIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.18

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.00

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.79

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

13.45

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWONK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWONKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.18

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FWONK и IWM

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWONKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.74%

-59.05%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.84%

-11.03%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-27.50%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-31.91%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.74%

-41.13%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.64%

-0.01%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.77%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

3.10%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и IWM

Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWONKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

5.70%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

13.60%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

19.19%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

22.53%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.88%

23.04%

+9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и IWM

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FWONK and IWM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWONK has higher volatility (8.95%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWONK и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор