Сравнение FWONK с IWM
FWONK (Formula One Group) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FWONK returned 17.29%/yr vs 10.82%/yr for IWM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.29% против 10.82% соответственно.
FWONK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 17.29%
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам FWONK и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 1.25% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | -7.32% | 49.72% | -10.13% | 9.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.58% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between FWONK and IWM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FWONK and IWM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. IWM — Ранг доходности на риск
FWONK
IWM
Сравнение FWONK c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONK | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.20 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 11.30 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWONK и IWM
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -59.05% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -11.03% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -27.50% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -31.91% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -41.13% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.62% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 3.12% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и IWM
Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.72% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 14.17% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 19.39% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.54% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 23.00% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и IWM
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
FWONK and IWM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWONK has higher volatility (6.57%) compared to IWM (3.72%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор