Сравнение FWONK с IWM
FWONK (Formula One Group) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, FWONK returned 17.92%/yr vs 12.10%/yr for IWM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции FWONK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.92% против 12.10% соответственно.
FWONK
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 17.92%
IWM
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам FWONK и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | -8.18% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | -7.32% | 49.72% | -10.13% | 9.03% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 21.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between FWONK and IWM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FWONK and IWM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. IWM — Ранг доходности на риск
FWONK
IWM
Сравнение FWONK c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONK | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.87 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.69 | -14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWONK и IWM
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -59.05% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -11.03% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -27.50% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -31.91% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -41.13% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | 0.00% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.74% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.11% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и IWM
Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.03% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.31% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 14.28% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 19.69% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.60% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 23.06% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и IWM
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
FWONK and IWM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (6.31%) compared to FWONK (6.03%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор