Сравнение FWONK с IWM

С начала года, FWONK показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FWONK уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FWONK и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и IWM.

Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.