PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 25.73% for P500.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%8.11%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and P500.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between FWIA.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.23

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.03

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.62

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

12.91

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.01

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и P500.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-33.78%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-7.11%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.40%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.85%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.99%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и P500.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.59%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.52%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

15.17%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.07%

-2.89%

Сравнение комиссий FWIA.DE и P500.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и P500.DE

Ни FWIA.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FWIA.DE and P500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

FWIA.DE is categorized as Global Equities, while P500.DE is S&P 500. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор