PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while FTWG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 26.75% for FTWG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWIA.DE торгуется в EUR, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWIA.DE показывает доходность 12.60%, а FTWG.L немного выше – 12.86%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		12.88%8.17%25.71%6.49%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and FTWG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between FWIA.DE and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

FWIA.DE vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.42

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.91

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

16.30

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и FTWG.L

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, примерно равная максимальной просадке FTWG.L в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-20.29%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.81%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.59%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.48%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и FTWG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 2.96% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.86%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

10.99%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

12.83%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

12.83%

+0.35%

Сравнение комиссий FWIA.DE и FTWG.L

И FWIA.DE, и FTWG.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и FTWG.L

FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FWIA.DE and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE and FTWG.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

FWIA.DE tracks FTSE All-World, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор