PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - FWIA.DE tracks the FTSE All-World while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 43.77% for CBUI.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%8.56%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and CBUI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between FWIA.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.41

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.73

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

6.92

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

26.41

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.41

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-19.48%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.34%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.22%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.23%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.73%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.76%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.88%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.21%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.21%

-1.03%

Сравнение комиссий FWIA.DE и CBUI.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и CBUI.DE

Ни FWIA.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

FWIA.DE tracks FTSE All-World, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор