PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWCFX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWCFX с PGTIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FWCFX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - FWCFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, FWCFX returned 14.78%/yr vs 11.58%/yr for PGTIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FWCFX charges 2.08%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности FWCFX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWCFX показывает доходность 20.67%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 40.79%.

FWCFX

1 день
0.51%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.67%
6 месяцев
20.11%
1 год
39.49%
3 года*
31.04%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.70%

PGTIX

1 день
-1.54%
1 месяц
10.98%
С начала года
40.79%
6 месяцев
39.54%
1 год
75.14%
3 года*
39.18%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWCFX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		20.67%14.91%47.60%23.61%-26.54%17.21%29.53%27.53%-5.55%27.78%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		40.79%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between FWCFX and PGTIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between FWCFX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с FWCFX:
FWCFX с XSPX.LFWCFX с SPYFWCFX с FSKAXFWCFX с FSPSXFWCFX с FCNTXFWCFX с FTIHXFWCFX с FZROX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с PGEKXPGTIX с CNGLXPGTIX с AGLOXPGTIX с GLFOXPGTIX с BGAIXPGTIX с BOGSXPGTIX с CAXAX

Доходность на риск

FWCFX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWCFX
Ранг доходности на риск FWCFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWCFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWCFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWCFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWCFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWCFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWCFX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWCFXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.24

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.87

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.77

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

18.21

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWCFX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWCFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWCFX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWCFXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FWCFX и PGTIX

Максимальная просадка FWCFX за все время составила -34.39%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWCFX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWCFXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.39%

-65.26%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.99%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-26.71%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.39%

-65.26%

+30.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.38%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-18.99%

+12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.11%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FWCFX и PGTIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C (FWCFX) составляет 5.85%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что FWCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWCFXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.63%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

18.80%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

23.16%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

31.79%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

28.95%

-9.38%

Сравнение комиссий FWCFX и PGTIX

FWCFX берет комиссию в 2.08%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWCFX и PGTIX

Дивидендная доходность FWCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWCFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class C		10.05%12.12%29.90%0.00%5.87%12.44%7.99%4.46%9.67%6.44%0.05%3.47%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWCFX and PGTIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.63%) compared to FWCFX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FWCFX dropped -34.39% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWCFX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор