PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUI.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUI.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond while UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUI.DE returned 0.97%/yr vs 3.04%/yr for UEF7.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FVUI.DE charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.

Доходность

Сравнение доходности FVUI.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVUI.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.61%.

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.76%
3 года*
2.52%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUI.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.61%-4.75%10.53%2.47%-0.50%7.33%-4.28%10.28%-0.22%

Correlation

The correlation between FVUI.DE and UEF7.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.45

Over the past year, FVUI.DE and UEF7.DE have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с PR1P.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

FVUI.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUI.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUI.DEUEF7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.46

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.75

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

1.88

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUI.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUI.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF7.DE равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUI.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUI.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FVUI.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка FVUI.DE за все время составила -16.78%, что больше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUI.DE и UEF7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUI.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.78%

-15.39%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.32%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.53%

-9.67%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-10.70%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.28%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.76%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUI.DE и UEF7.DE

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FVUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUI.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.79%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

3.60%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

5.41%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

6.97%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

6.97%

+5.98%

Сравнение комиссий FVUI.DE и UEF7.DE

FVUI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UEF7.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUI.DE и UEF7.DE

Дивидендная доходность FVUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UEF7.DE в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FVUI.DE and UEF7.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 0.35% for FVUI.DE and 0.16% for UEF7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUI.DE и UEF7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор