Сравнение FVD.L с JPST.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FVD.L is a Dividend fund tracking the Value Line Dividend Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FVD.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.29%/yr vs 3.67%/yr for JPST.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и JPST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.81%.
FVD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.71% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.11% | 0.02% | 1.97% |
Correlation
The correlation between FVD.L and JPST.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
JPST.L
Сравнение FVD.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.66 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 11.97 | -10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 89.27 | -84.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и JPST.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки JPST.L в -3.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -3.13% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -0.34% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -0.46% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -0.87% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -0.10% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.05% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и JPST.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.18% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 0.49% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 0.79% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 0.69% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.90% | +15.56% |
Сравнение комиссий FVD.L и JPST.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и JPST.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and JPST.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор