Сравнение FVD.L с FUSD.L
FVD.L (First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - FVD.L tracks the Value Line Dividend Index while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD.L returned 6.29%/yr vs 12.01%/yr for FUSD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD.L charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности FVD.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVD.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью 9.61%.
FVD.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FVD.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 8.71% | 8.66% | 9.25% | 3.39% | -4.80% | 24.66% | -3.10% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 9.61% | 16.47% | 18.77% | 18.47% | -10.57% | 26.18% | 8.99% |
Correlation
The correlation between FVD.L and FUSD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2020 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FVD.L and FUSD.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVD.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
FVD.L
FUSD.L
Сравнение FVD.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVD.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.57 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 11.07 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVD.L и FUSD.L
Максимальная просадка FVD.L за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVD.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -35.89% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -7.94% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -17.60% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -19.33% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.82% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.85% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD.L и FUSD.L
First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) (FVD.L) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVD.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.47% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.18% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 10.53% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 14.65% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.70% | +0.76% |
Сравнение комиссий FVD.L и FUSD.L
FVD.L берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD.L и FUSD.L
FVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
FVD.L First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FVD.L and FUSD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for FVD.L.
FVD.L tracks Value Line Dividend Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for FVD.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для FVD.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор