Сравнение FV с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
FV и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SPGP.
Основные характеристики
| FV | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.67% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 40.28% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 14.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.64% | 14.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.74 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 15.01% |
| Макс. просадка | -34.04% | -42.08% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FV и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPGP
С начала года, FV показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.64% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SPGP
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FV c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPGP
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.15% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SPGP
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPGP
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 5.31% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.