Сравнение FV с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
FV и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FV или SPGP.
Корреляция
Корреляция между FV и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPGP
Основные характеристики
FV:
-0.55
SPGP:
-0.84
FV:
-0.61
SPGP:
-1.02
FV:
0.92
SPGP:
0.86
FV:
-0.57
SPGP:
-0.75
FV:
-2.14
SPGP:
-3.08
FV:
5.62%
SPGP:
4.99%
FV:
21.86%
SPGP:
18.25%
FV:
-34.04%
SPGP:
-42.08%
FV:
-21.19%
SPGP:
-20.53%
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -15.89%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -15.07%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.54% соответственно.
FV
-15.89%
-12.65%
-14.73%
-11.47%
14.10%
7.98%
SPGP
-15.07%
-12.12%
-16.06%
-15.01%
15.30%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SPGP
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FV и SPGP
FV
SPGP
Сравнение FV c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPGP
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPGP в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.28% | 0.14% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.72% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SPGP
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPGP
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 10.53% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.