Сравнение FV с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
FV и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FV и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FV и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | -3.05% | 7.23% | 14.73% | 11.34% | -3.93% | 21.63% | 28.36% | 25.73% | -8.27% | 19.97% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FV показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.74% соответственно.
FV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.51%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FV и SPGP
FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
FV vs. SPGP — Ранг доходности на риск
FV
SPGP
Сравнение FV c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FV | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.40 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.61 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.47 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FV | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FV и SPGP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FV и SPGP
Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.63% | 0.63% | 0.14% | 0.47% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.95% | 0.14% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FV и SPGP
Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FV | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -42.08% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -15.00% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -22.87% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -42.08% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -7.95% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.39% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.72% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FV и SPGP
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FV | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.32% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.83% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 21.81% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 18.48% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.16% | +0.22% |