PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FV с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FV с SPGP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FV returned 12.44%/yr vs 15.01%/yr for SPGP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FV charges 0.87%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности FV и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FV показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FV уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.44% против 15.01% соответственно.

FV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
4.99%
С начала года
11.82%
1 год
18.75%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.44%

SPGP

1 день
0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
6.94%
С начала года
9.20%
1 год
15.57%
3 года*
11.59%
5 лет*
8.37%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FV и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		11.82%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		9.20%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between FV and SPGP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between FV and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FV и SPGP

Секторы
FV
SPGP

Энергетика

34.8%
3.1%

Технологии

23.5%
19.4%

Здравоохранение

20.5%
9.5%

Финансовые услуги

19.8%
27.4%

Промышленность

13.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.8%

Недвижимость

0.7%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

FV
34.8%
SPGP
3.1%

Технологии

FV
23.5%
SPGP
19.4%

Здравоохранение

FV
20.5%
SPGP
9.5%

Финансовые услуги

FV
19.8%
SPGP
27.4%

Промышленность

FV
13.9%
SPGP
9.6%

Потребительский циклический сектор

FV
7.4%
SPGP
12.3%

Коммуникационные услуги

FV
6.3%
SPGP
8.8%

Недвижимость

FV
0.7%
SPGP
2.9%

Сырьевые материалы

FV

-

SPGP
1.5%

Потребительский защитный сектор

FV

-

SPGP
1.0%

Коммунальные услуги

FV

-

SPGP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SYLDFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALI
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

FV vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FV
Ранг доходности на риск FV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FV c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.51

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.40

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

5.34

-0.34

FV vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FV и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FV и SPGP

Максимальная просадка FV за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FV и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-42.08%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.15%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-22.87%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-22.87%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-42.08%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.88%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.33%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.92%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FV и SPGP

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.81%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

12.30%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

15.69%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

18.63%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

21.20%

+0.32%

Сравнение комиссий FV и SPGP

FV берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FV и SPGP

Дивидендная доходность FV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPGP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.82%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FV and SPGP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (7.70%) compared to SPGP (3.81%). In terms of maximum drawdown, FV dropped -34.04% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 15.01% vs 12.44% for FV. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 15.01% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

SPGP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.52% for FV.

FV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPGP is Multi-factor. FV tracks Dorsey Wright Focus Five Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.87% for FV and 0.36% for SPGP.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FV и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор