PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTY с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

FUTY и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTY и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.10% соответственно.

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий FUTY и XLP

И FUTY, и XLP имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FUTY vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.17

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.34

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.26

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

0.62

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.17

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между FUTY и XLP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XLP

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XLP

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTYXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-35.90%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.69%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-16.30%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-24.51%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-8.99%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.06%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XLP

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTYXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.86%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.36%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.83%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

13.14%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

14.69%

+4.30%