PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYVIG
Дох-ть с нач. г.25.36%19.76%
Дох-ть за 1 год31.19%29.93%
Дох-ть за 3 года7.91%8.50%
Дох-ть за 5 лет7.58%12.95%
Дох-ть за 10 лет8.70%11.95%
Коэф-т Шарпа1.902.98
Коэф-т Сортино2.694.19
Коэф-т Омега1.331.56
Коэф-т Кальмара1.445.29
Коэф-т Мартина9.7619.67
Индекс Язвы3.09%1.52%
Дневная вол-ть15.88%10.05%
Макс. просадка-36.44%-46.81%
Текущая просадка-5.29%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FUTY и VIG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VIG

С начала года, FUTY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
12.60%
FUTY
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VIG

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.67

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и VIG

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.98
FUTY
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VIG

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VIG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VIG

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-0.08%
FUTY
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VIG

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
3.76%
FUTY
VIG