Сравнение FUTU с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTU или JEPQ.
Основные характеристики
| FUTU | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.50% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 80.82% | 29.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 51.79% | 11.01% |
| Макс. просадка | -87.23% | -16.82% |
| Current Drawdown | -60.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FUTU и JEPQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и JEPQ
С начала года, FUTU показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и JEPQ
FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.82% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и JEPQ
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и JEPQ
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.