PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTU с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTU с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTU и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTU и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FUTU
Futu Holdings Limited		-14.72%105.29%49.87%34.39%17.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FUTU показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

FUTU

1 день
2.40%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-14.72%
6 месяцев
-20.63%
1 год
35.47%
3 года*
40.35%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Futu Holdings Limited

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FUTU:
FUTU с TIGRFUTU с BABAFUTU с QFINFUTU с FRHCFUTU с EVGOFUTU с AAPLFUTU с MSFT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FUTU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTU
Ранг доходности на риск FUTU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTUJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.09

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.82

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

8.93

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTU vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTU на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTU и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTUJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.09

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.34

Корреляция

Корреляция между FUTU и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTU и JEPQ

FUTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
FUTU
Futu Holdings Limited		0.00%0.00%2.50%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FUTU и JEPQ

Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTUJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-20.07%

-67.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-11.58%

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-4.89%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.01%

-3.55%

-44.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.36%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTU и JEPQ

Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTUJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

6.08%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.82%

10.52%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.11%

18.54%

+37.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.05%

16.91%

+56.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.53%

16.91%

+57.62%