Сравнение FUTU с JEPQ
FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FUTU returned 37.89%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | 20.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between FUTU and JEPQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FUTU
JEPQ
Сравнение FUTU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.68 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.63 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и JEPQ
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -20.07% | -67.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -8.82% | -45.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -20.07% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -2.75% | -47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -3.39% | -44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 1.86% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и JEPQ
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 6.27% | +15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 10.52% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 13.06% | +49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 16.78% | +55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.05% | 16.78% | +58.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и JEPQ
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FUTU and JEPQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (22.11%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор