PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSS.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSS.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 12.91%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSS.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSS.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.87%.

FUSS.L

1 день
0.21%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.82%
1 год
29.98%
3 года*
19.64%
5 лет*
14.92%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.15%
1 месяц
4.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
6.31%
1 год
21.18%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSS.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.18%9.84%28.34%22.30%-11.83%28.45%13.81%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.87%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%9.34%

Correlation

The correlation between FUSS.L and DGRG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FUSS.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с FUSS.L:
FUSS.L с FUQA.LFUSS.L с SCHDFUSS.L с FGLS.LFUSS.L с FEMQ.LFUSS.L с FSMP.LFUSS.L с FEMD.LFUSS.L с FEUR.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

FUSS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSS.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.38

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.32

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.53

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.98

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSS.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSS.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSS.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSS.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FUSS.L и DGRG.L

Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSS.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-22.57%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.98%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-17.72%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-17.72%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.96%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.63%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSS.L и DGRG.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSS.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.40%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.19%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

8.86%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

12.55%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.45%

+0.72%

Сравнение комиссий FUSS.L и DGRG.L

FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSS.L и DGRG.L

Ни FUSS.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUSS.L and DGRG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор