PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с XZMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с XZMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and XZMD.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while XZMD.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FUSR.DE returned 19.47%/yr vs 18.73%/yr for XZMD.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for XZMD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и XZMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у XZMD.DE с доходностью 8.27%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

XZMD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
23.36%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и XZMD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-10.30%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		8.27%5.05%32.63%26.55%-9.55%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and XZMD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between FUSR.DE and XZMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с XZMD.DE:
XZMD.DE с XZMU.DEXZMD.DE с DJAM.DEXZMD.DE с MVEA.DEXZMD.DE с 6PSE.DEXZMD.DE с FLXU.DEXZMD.DE с XDWH.DEXZMD.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. XZMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.DE
Ранг доходности на риск XZMD.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c XZMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEXZMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.84

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.54

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.18

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.70

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. XZMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMD.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и XZMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEXZMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.88

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и XZMD.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, примерно равная максимальной просадке XZMD.DE в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и XZMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEXZMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-24.74%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.73%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-24.74%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.34%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.23%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.04%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и XZMD.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEXZMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.09%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.68%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.69%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.03%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.03%

-0.04%

Сравнение комиссий FUSR.DE и XZMD.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZMD.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и XZMD.DE

FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XZMD.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.68%0.81%0.91%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

FUSR.DE and XZMD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while XZMD.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.15% for XZMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и XZMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор