PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с FEME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с FEME.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) and FEME.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while FEME.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.34%/yr vs 8.15%/yr for FEME.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FEME.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и FEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у FEME.L с доходностью 31.97%.

FUSD.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.36%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.29%
1 год
20.26%
3 года*
16.92%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

FEME.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.90%
С начала года
31.97%
6 месяцев
31.76%
1 год
47.66%
3 года*
25.30%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и FEME.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		6.12%16.47%17.51%18.47%-10.57%26.18%10.46%8.10%
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		31.97%29.51%5.05%16.26%-24.57%5.67%13.73%10.21%

Correlation

The correlation between FUSD.L and FEME.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.63

The correlation between FUSD.L and FEME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и FEME.L

Секторы
FUSD.L
FEME.L

Технологии

37.7%
46.0%

Финансовые услуги

11.9%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Здравоохранение

9.0%
1.8%

Промышленность

8.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.0%

Энергетика

3.2%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Технологии

FUSD.L
37.7%
FEME.L
46.0%

Финансовые услуги

FUSD.L
11.9%
FEME.L
17.1%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.2%
FEME.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.1%
FEME.L
10.3%

Здравоохранение

FUSD.L
9.0%
FEME.L
1.8%

Промышленность

FUSD.L
8.4%
FEME.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.4%
FEME.L
2.0%

Энергетика

FUSD.L
3.2%
FEME.L
3.2%

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.1%
FEME.L
5.1%

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.0%
FEME.L
1.8%

Недвижимость

FUSD.L
2.0%
FEME.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с FEME.L:
FEME.L с FUQA.LFEME.L с FEUI.LFEME.L с FUSA.LFEME.L с FUSS.LFEME.L с FGLS.LFEME.L с FFEMFEME.L с FEMD.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. FEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FEME.L
Ранг доходности на риск FEME.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEME.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEME.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEME.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEME.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEME.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c FEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUSD.LFEME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.41

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.18

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

14.43

-3.45

FUSD.L vs. FEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEME.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и FEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и FEME.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки FEME.L в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и FEME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LFEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-38.07%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-11.34%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-16.05%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-38.07%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-6.13%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-12.64%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.29%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и FEME.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LFEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.83%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

17.87%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

19.65%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.80%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.10%

-4.33%

Сравнение комиссий FUSD.L и FEME.L

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEME.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и FEME.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FEME.L в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		2.77%3.42%3.80%3.62%4.06%3.33%2.68%0.35%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		1.45%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%1.26%1.03%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and FEME.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEME.L.

FUSD.L is categorized as Dividend, while FEME.L is Emerging Markets Diversified. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while FEME.L tracks Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.50% for FEME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и FEME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор