PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.L с FGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSA.L с FGLS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and FGLS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while FGLS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 10.71%/yr for FGLS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for FGLS.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и FGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSA.L торгуется в USD, в то время как FGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у FGLS.L с доходностью 8.85%.

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.52%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

FGLS.L

1 день
0.21%
1 месяц
3.51%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.L и FGLS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.02%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%19.26%
FGLS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		8.85%18.37%17.92%23.79%-19.08%22.52%22.23%

Correlation

The correlation between FUSA.L and FGLS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between FUSA.L and FGLS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSA.L и FGLS.L

Секторы
FUSA.L
FGLS.L

Технологии

35.0%
31.2%

Финансовые услуги

12.6%
16.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Промышленность

8.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Технологии

FUSA.L
35.0%
FGLS.L
31.2%

Финансовые услуги

FUSA.L
12.6%
FGLS.L
16.7%

Коммуникационные услуги

FUSA.L
10.6%
FGLS.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

FUSA.L
9.3%
FGLS.L
9.2%

Здравоохранение

FUSA.L
9.1%
FGLS.L
9.0%

Промышленность

FUSA.L
8.8%
FGLS.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

FUSA.L
4.5%
FGLS.L
4.5%

Энергетика

FUSA.L
3.5%
FGLS.L
2.9%

Коммунальные услуги

FUSA.L
2.3%
FGLS.L
1.7%

Сырьевые материалы

FUSA.L
2.2%
FGLS.L
2.8%

Недвижимость

FUSA.L
2.1%
FGLS.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с FGLS.L:
FGLS.L с FUSS.LFGLS.L с FGQD.LFGLS.L с FEMQ.LFGLS.L с FEMD.LFGLS.L с FSMP.LFGLS.L с FEUR.LFGLS.L с FUQA.L

Доходность на риск

FUSA.L vs. FGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FGLS.L
Ранг доходности на риск FGLS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c FGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.LFGLS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.04

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.48

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

10.82

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.L vs. FGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLS.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и FGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.LFGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.95

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и FGLS.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки FGLS.L в -26.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и FGLS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSA.LFGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-26.47%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.57%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.51%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-26.47%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.45%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.27%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.20%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и FGLS.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) имеют волатильность 2.90% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSA.LFGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.85%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.81%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.64%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.44%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.60%

+1.69%

Сравнение комиссий FUSA.L и FGLS.L

FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FGLS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и FGLS.L

Ни FUSA.L, ни FGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUSA.L and FGLS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for FGLS.L.

FUSA.L is categorized as Dividend, while FGLS.L is Global Equities. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while FGLS.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.35% for FGLS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и FGLS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор