PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSA.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - FUSA.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.L returned 11.76%/yr vs 13.72%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUSA.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.32%.

FUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.52%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.81%
1 год
27.55%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSA.L и CSPX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.02%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-8.96%

Correlation

The correlation between FUSA.L and CSPX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between FUSA.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUSA.L и CSPX.L

Секторы
FUSA.L
CSPX.L

Технологии

35.0%
38.2%

Финансовые услуги

12.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

8.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

FUSA.L
35.0%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

FUSA.L
12.6%
CSPX.L
11.1%

Коммуникационные услуги

FUSA.L
10.6%
CSPX.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

FUSA.L
9.3%
CSPX.L
10.0%

Здравоохранение

FUSA.L
9.1%
CSPX.L
8.3%

Промышленность

FUSA.L
8.8%
CSPX.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

FUSA.L
4.5%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

FUSA.L
3.5%
CSPX.L
3.2%

Коммунальные услуги

FUSA.L
2.3%
CSPX.L
2.2%

Сырьевые материалы

FUSA.L
2.2%
CSPX.L
1.7%

Недвижимость

FUSA.L
2.1%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FUSA.L:
FUSA.L с SCHDFUSA.L с DGRA.LFUSA.L с SPYFUSA.L с VUAA.LFUSA.L с DGRWFUSA.L с EQQB.DEFUSA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

FUSA.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.41

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.35

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.51

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и CSPX.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSA.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-33.90%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.17%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.50%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-24.39%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.72%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.90%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) составляет 2.90%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSA.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.13%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.70%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.80%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.97%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.19%

+1.10%

Сравнение комиссий FUSA.L и CSPX.L

FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и CSPX.L

Ни FUSA.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FUSA.L and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FUSA.L.

FUSA.L is categorized as Dividend, while CSPX.L is S&P 500. FUSA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for FUSA.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSA.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор