Сравнение FUSA.DE с VWRD.L
FUSA.DE (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FUSA.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income NR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSA.DE returned 12.78%/yr vs 12.28%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FUSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSA.DE и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSA.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSA.DE показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.90%.
FUSA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам FUSA.DE и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 8.98% | 3.93% | 24.26% | 14.29% | -5.73% | 37.53% | 1.62% | 35.26% | -0.02% | 3.04% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.91% | 7.86% | 25.42% | 18.64% | -13.12% | 27.38% | 6.56% | 28.51% | -5.46% | 3.99% |
Correlation
The correlation between FUSA.DE and VWRD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between FUSA.DE and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSA.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
FUSA.DE
VWRD.L
Сравнение FUSA.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSA.DE | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.11 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 15.76 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSA.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FUSA.DE и VWRD.L
Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSA.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -33.27% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -6.40% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -20.08% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -20.08% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.64% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.39% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.67% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSA.DE и VWRD.L
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSA.DE | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.46% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 9.33% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.37% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.59% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.60% | +0.05% |
Сравнение комиссий FUSA.DE и VWRD.L
FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSA.DE и VWRD.L
FUSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FUSA.DE and VWRD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for FUSA.DE.
FUSA.DE is categorized as Large Cap Value Equities, while VWRD.L is Global Equities. FUSA.DE tracks Fidelity US Quality Income NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FUSA.DE and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSA.DE и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор