PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSA.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSA.DE с FGEQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE).

FUSA.DE и FGEQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSA.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income NR USD. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FUSA.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.DE и FGEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		-0.79%3.93%24.26%14.29%-5.73%37.53%1.62%35.26%-0.02%3.04%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.57%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FGEQ.DE с доходностью 1.57%.

FUSA.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.13%
1 год
10.03%
3 года*
12.67%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FGEQ.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.96%
3 года*
12.59%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с FUSA.DE:
FUSA.DE с FEUQ.DEFUSA.DE с FEUR.DEFUSA.DE с EXX5.DEFUSA.DE с FEUI.DEFUSA.DE с EHDV.DEFUSA.DE с FGLR.DEFUSA.DE с FEPX.DE
Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY

Сравнение комиссий FUSA.DE и FGEQ.DE

FUSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FUSA.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSA.DE
Ранг доходности на риск FUSA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSA.DEFGEQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.95

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.34

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

12.93

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSA.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FGEQ.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSA.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между FUSA.DE и FGEQ.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.DE и FGEQ.DE

FUSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FUSA.DE
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.82%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FUSA.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка FUSA.DE за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.DE и FGEQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSA.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-34.40%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.31%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.87%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.53%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.88%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.DE и FGEQ.DE

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc (FUSA.DE) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSA.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.82%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.54%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

14.62%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

13.06%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.82%

+0.93%