PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUQA.L с JPST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с JPST.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FUQA.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.32%/yr vs 4.14%/yr for JPST.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FUQA.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и JPST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.

FUQA.L

1 день
-0.59%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.73%
1 год
20.21%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

JPST.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
1.07%
С начала года
1.96%
1 год
3.84%
3 года*
3.99%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и JPST.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		9.73%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%5.46%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.96%-2.42%7.43%-0.21%13.13%0.96%-0.67%-0.53%12.79%

Correlation

The correlation between FUQA.L and JPST.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с JPST.L:
JPST.L с GINC.LJPST.L с FGBL.LJPST.L с JSET.LJPST.L с UINC.LJPST.L с UNCU.LJPST.L с QDIV.LJPST.L с TDIV.L

Доходность на риск

FUQA.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
JPST.L
Ранг доходности на риск JPST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUQA.LJPST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.58

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.86

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.10

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.76

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

2.12

+11.26

FUQA.L vs. JPST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JPST.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и JPST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и JPST.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и JPST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LJPST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-16.29%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-5.04%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-9.51%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-15.98%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-4.78%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.34%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.80%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и JPST.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LJPST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.63%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

5.02%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

6.59%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

8.45%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

8.63%

+13.71%

Сравнение комиссий FUQA.L и JPST.L

FUQA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и JPST.L

FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.10%4.29%5.28%4.46%1.16%0.67%1.90%2.66%1.80%

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and JPST.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUQA.L.

FUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FUQA.L and 0.18% for JPST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и JPST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор