PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUQA.L с FLXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQA.L с FLXU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) and FLXU.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index while FLXU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUQA.L returned 12.49%/yr vs 12.81%/yr for FLXU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUQA.L и FLXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUQA.L торгуется в GBp, в то время как FLXU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FUQA.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FLXU.L с доходностью 12.62%.

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

FLXU.L

1 день
-0.85%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.08%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQA.L и FLXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%7.65%
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.62%13.11%12.50%8.51%2.19%28.57%5.69%24.32%1.87%8.87%

Correlation

The correlation between FUQA.L and FLXU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between FUQA.L and FLXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUQA.L и FLXU.L

Секторы
FUQA.L
FLXU.L

Технологии

37.1%
37.1%

Финансовые услуги

12.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.0%

Здравоохранение

9.0%
10.0%

Промышленность

8.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Энергетика

3.1%
0.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Технологии

FUQA.L
37.1%
FLXU.L
37.1%

Финансовые услуги

FUQA.L
12.4%
FLXU.L
10.1%

Коммуникационные услуги

FUQA.L
9.8%
FLXU.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

FUQA.L
9.3%
FLXU.L
11.0%

Здравоохранение

FUQA.L
9.0%
FLXU.L
10.0%

Промышленность

FUQA.L
8.7%
FLXU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

FUQA.L
4.5%
FLXU.L
4.1%

Энергетика

FUQA.L
3.1%
FLXU.L
0.9%

Сырьевые материалы

FUQA.L
2.2%
FLXU.L
1.6%

Коммунальные услуги

FUQA.L
2.0%
FLXU.L
1.4%

Недвижимость

FUQA.L
2.0%
FLXU.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L
Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с ISDU.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с FRUC.LFLXU.L с METU.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FRXT.LFLXU.L с FLXE.L

Доходность на риск

FUQA.L vs. FLXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQA.L c FLXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUQA.LFLXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.48

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.91

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

17.58

-1.61

FUQA.L vs. FLXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQA.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQA.L и FLXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUQA.L и FLXU.L

Максимальная просадка FUQA.L за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки FLXU.L в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQA.L и FLXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQA.LFLXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-24.72%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-5.90%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-20.13%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-20.13%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.07%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.80%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.65%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQA.L и FLXU.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) составляет 2.87%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQA.LFLXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.84%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.69%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

11.66%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.13%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

14.88%

+7.53%

Сравнение комиссий FUQA.L и FLXU.L

И FUQA.L, и FLXU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQA.L и FLXU.L

Ни FUQA.L, ни FLXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FUQA.L and FLXU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L and FLXU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index, while FLXU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQA.L и FLXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор