PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUNFX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с SCHX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FUNFX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUNFX:

0.25

SCHX:

0.76

Коэф-т Сортино

FUNFX:

0.49

SCHX:

1.19

Коэф-т Омега

FUNFX:

1.08

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FUNFX:

0.26

SCHX:

0.80

Коэф-т Мартина

FUNFX:

0.79

SCHX:

3.03

Индекс Язвы

FUNFX:

7.49%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

FUNFX:

21.86%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

FUNFX:

-33.92%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FUNFX:

-6.49%

SCHX:

-3.05%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 1.55%.

FUNFX

С начала года

4.88%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

-2.17%

1 год

5.48%

3 года

11.86%

5 лет

10.60%

10 лет

N/A

SCHX

С начала года

1.55%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

0.93%

1 год

14.85%

3 года

18.18%

5 лет

17.58%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий FUNFX и SCHX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUNFX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг риск-скорректированной доходности FUNFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUNFX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и SCHX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCHX в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		1.39%1.45%1.47%1.94%1.56%1.77%1.81%2.23%1.76%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.21%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и SCHX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и SCHX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 4.19%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...