Сравнение FUNFX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNFX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | -3.28% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 19.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FUNFX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SCHX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FUNFX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FUNFX
SCHX
Сравнение FUNFX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNFX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.51 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.02 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SCHX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 9.16% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SCHX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -34.33% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.19% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.41% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.67% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.00% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SCHX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNFX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.36% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.67% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.33% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.13% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.13% | +0.04% |