PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWG.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.


FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MWOZ.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.89%
1 год
27.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between FTWG.L and MWOZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between FTWG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FTWG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWG.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.16

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

16.80

+0.42

FTWG.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWG.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.04

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и MWOZ.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTWG.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-18.50%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.63%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.15%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.16%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и MWOZ.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTWG.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.54%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.27%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.29%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

13.91%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

13.91%

-2.02%

Сравнение комиссий FTWG.L и MWOZ.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и MWOZ.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%


ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.22%1.34%1.50%0.70%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
1.20%1.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, FTWG.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор