Сравнение FTWG.L с MWOZ.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - FTWG.L tracks the FTSE All-World Index while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 27.54% for MWOZ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 9.37% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and MWOZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between FTWG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
MWOZ.L
Сравнение FTWG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 4.16 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 16.80 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, примерно равная максимальной просадке MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -18.50% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -6.63% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.15% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.16% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.64% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и MWOZ.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.54% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.27% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.91% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.91% | -2.02% |
Сравнение комиссий FTWG.L и MWOZ.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MWOZ.L в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FTWG.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор