PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - FTWG.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTWG.L returned 9.57%/yr vs 18.29%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

FTWG.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.03%
1 год
28.26%
3 года*
9.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.34%14.12%19.92%-13.67%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%10.27%

Correlation

The correlation between FTWG.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FTWG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и LGGL.L

Секторы
FTWG.L
LGGL.L

Технологии

31.5%
31.5%

Финансовые услуги

16.2%
15.2%

Промышленность

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.2%

Здравоохранение

7.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

FTWG.L
31.5%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

FTWG.L
16.2%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

FTWG.L
10.4%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.0%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.4%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

FTWG.L
7.7%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
4.9%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

FTWG.L
4.0%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.6%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.4%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

FTWG.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

FTWG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.20

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.11

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.99

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

14.61

+1.10

FTWG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и LGGL.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -22.14%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.14%

-25.97%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.59%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-19.24%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.31%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.27%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и LGGL.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) имеют волатильность 3.70% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.42%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.95%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.52%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.26%

+0.46%

Сравнение комиссий FTWG.L и LGGL.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и LGGL.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.26%1.34%1.50%0.70%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор