Сравнение FTWG.L с LDGL.L
FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности FTWG.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTWG.L торгуется в GBp, в то время как LDGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDGL.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWG.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 8.85% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 7.76% |
Correlation
The correlation between FTWG.L and LDGL.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWG.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
FTWG.L
LDGL.L
Сравнение FTWG.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWG.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWG.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FTWG.L и LDGL.L
Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWG.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.78% | -8.76% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.85% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.70% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWG.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWG.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 14.37% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.37% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.37% | -2.48% |
Сравнение комиссий FTWG.L и LDGL.L
FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWG.L и LDGL.L
Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности LDGL.L в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTWG.L and LDGL.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for LDGL.L.
FTWG.L is categorized as Global Equities, while LDGL.L is Global Equity Income. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор