PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с EQQU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 40.67% for EQQU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 19.99%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.73%
1 месяц
8.15%
С начала года
19.99%
6 месяцев
17.76%
1 год
40.67%
3 года*
24.76%
5 лет*
18.85%
10 лет*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.99%11.22%28.75%12.19%

Correlation

The correlation between FTWG.L and EQQU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between FTWG.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и EQQU.L

Секторы
FTWG.L
EQQU.L

Технологии

29.1%
57.9%

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Промышленность

11.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.5%

Здравоохранение

7.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Энергетика

4.3%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

FTWG.L
29.1%
EQQU.L
57.9%

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
EQQU.L
0.2%

Промышленность

FTWG.L
11.0%
EQQU.L
2.8%

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
EQQU.L
11.6%

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
EQQU.L
14.5%

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
EQQU.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
EQQU.L
6.6%

Энергетика

FTWG.L
4.3%
EQQU.L
0.5%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
EQQU.L
1.0%

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
EQQU.L
1.2%

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
EQQU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Доходность на риск

FTWG.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.61

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.50

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.72

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

10.52

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.99

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и EQQU.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и EQQU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-27.75%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-11.12%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-5.38%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.94%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.92%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.61%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

15.81%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

20.02%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

20.15%

-8.26%

Сравнение комиссий FTWG.L и EQQU.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и EQQU.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности EQQU.L в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and EQQU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

FTWG.L is categorized as Global Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор