Сравнение FTV с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortive Corporation (FTV) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTV или PH.
Доходность
Сравнение доходности FTV и PH
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 55.12%.
FTV
6.84%
3.85%
3.56%
15.97%
6.26%
N/A
PH
55.12%
12.52%
34.10%
65.73%
31.01%
20.31%
Фундаментальные показатели
| FTV | PH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.85B | $88.87B |
| EPS | $2.50 | $22.16 |
| Цена/прибыль | 29.80 | 31.16 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.56B | $19.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.07B | $7.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $4.95B |
Основные характеристики
| FTV | PH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 5.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.46 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 10.97% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 25.88% |
| Макс. просадка | -52.65% | -66.92% |
| Текущая просадка | -8.92% | -0.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FTV и PH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTV c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и PH
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PH в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.31% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.90% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FTV и PH
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и PH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и PH
Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 7.07%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности