Сравнение FTU.TO с XEQT.TO
FTU.TO (US Financial 15 Split Corp) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FTU.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTU.TO показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 10.25%.
FTU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 4.75%
XEQT.TO
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTU.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTU.TO US Financial 15 Split Corp | -10.34% | 28.89% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.25% | 14.62% |
Correlation
The correlation between FTU.TO and XEQT.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTU.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
FTU.TO
XEQT.TO
Сравнение FTU.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Financial 15 Split Corp (FTU.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTU.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 2.23 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок FTU.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка FTU.TO за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -8.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTU.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -8.25% | -91.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -2.62% | -95.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.51% | -1.04% | -93.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTU.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTU.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.50% | 11.98% | +71.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.04% | 11.98% | +82.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 11.98% | +87.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTU.TO и XEQT.TO
FTU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTU.TO US Financial 15 Split Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.99% | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 25.65% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTU.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTU.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор