Сравнение FTSM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FTSM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или ITOT.
Корреляция
Корреляция между FTSM и ITOT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и ITOT
Основные характеристики
FTSM:
10.69
ITOT:
0.26
FTSM:
27.00
ITOT:
0.43
FTSM:
5.90
ITOT:
1.06
FTSM:
79.98
ITOT:
0.31
FTSM:
327.93
ITOT:
1.18
FTSM:
0.02%
ITOT:
3.33%
FTSM:
0.50%
ITOT:
15.19%
FTSM:
-4.12%
ITOT:
-55.20%
FTSM:
0.00%
ITOT:
-12.75%
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.11% против 11.31% соответственно.
FTSM
1.31%
0.40%
2.27%
5.32%
2.97%
2.11%
ITOT
-8.69%
-6.84%
-5.16%
3.75%
18.23%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и ITOT
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTSM и ITOT
FTSM
ITOT
Сравнение FTSM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и ITOT
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ITOT в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.74% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.39% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и ITOT
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и ITOT
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.