Сравнение FTSM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FTSM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.65% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и ITOT
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FTSM vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FTSM
ITOT
Сравнение FTSM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 1.00 | +7.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 1.52 | +15.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.23 | +2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 1.53 | +26.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 7.25 | +130.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 1.00 | +7.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.61 | +6.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.75 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.54 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и ITOT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и ITOT
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и ITOT
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -55.20% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -12.34% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -25.36% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -35.00% | +30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.51% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -7.02% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.61% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и ITOT
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 5.49% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 9.78% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 18.68% | -18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 17.36% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 18.25% | -17.37% |