Сравнение FTSM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FTSM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или ITOT.
Основные характеристики
| FTSM | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 38.78% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 12.73% |
| Макс. просадка | -4.12% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и ITOT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и ITOT
С начала года, FTSM показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.74%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 1.94% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и ITOT
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и ITOT
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и ITOT
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и ITOT
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.