PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. FTSM is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 10 years, FTSM returned 2.55%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 2.55% против 15.01% соответственно.

FTSM

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.15%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.55%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.49%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between FTSM and ITOT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.05

Over the past year, FTSM and ITOT have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTSM и ITOT

Секторы
FTSM
ITOT

Недвижимость

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

9.5%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

FTSM
100.0%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

FTSM

-

ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

FTSM

-

ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

FTSM

-

ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

FTSM

-

ITOT
4.7%

Энергетика

FTSM

-

ITOT
3.7%

Финансовые услуги

FTSM

-

ITOT
12.1%

Здравоохранение

FTSM

-

ITOT
9.0%

Промышленность

FTSM

-

ITOT
9.5%

Технологии

FTSM

-

ITOT
33.8%

Коммунальные услуги

FTSM

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

FTSM vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.77
2.37

+6.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
3.24

+17.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.43

+2.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.72

3.25

+32.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.37

14.92

+163.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.77, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77

2.37

+6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.04

0.74

+6.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.91

0.82

+2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.57

+1.39

Просадки

Сравнение просадок FTSM и ITOT

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-55.20%

+51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-8.90%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-19.44%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-25.36%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-35.00%

+30.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-6.97%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.94%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и ITOT

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

2.94%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

9.14%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

12.19%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

17.35%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

18.26%

-17.38%

Сравнение комиссий FTSM и ITOT

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и ITOT

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and ITOT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to FTSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 2.55% for FTSM. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.97% for ITOT.

FTSM is categorized as Ultrashort Bond, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.44% for FTSM and 0.03% for ITOT.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.77 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор