PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с VCN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 12.80%/yr for VCN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.80% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

VCN.TO

1 день
0.72%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
33.96%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.96%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		10.85%31.00%22.16%12.29%-5.76%25.65%4.83%22.09%-9.09%8.44%

Correlation

The correlation between FTS.TO and VCN.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.22

The correlation between FTS.TO and VCN.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.59

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.35

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.68

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

16.98

-6.51

FTS.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и VCN.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-37.32%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-9.11%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-12.24%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-16.12%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-37.32%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.89%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.97%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и VCN.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.44%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.63%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.94%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.10%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.99%

+1.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VCN.TO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.00%2.27%2.71%3.00%3.17%2.49%2.72%2.88%2.83%2.29%2.36%2.68%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and VCN.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор