PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FEMKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,039.30%
352.43%
FTRNX
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

-0.17

FEMKX:

0.18

Коэф-т Сортино

FTRNX:

-0.02

FEMKX:

0.40

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.00

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

-0.14

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

FTRNX:

-0.38

FEMKX:

0.57

Индекс Язвы

FTRNX:

14.65%

FEMKX:

6.30%

Дневная вол-ть

FTRNX:

32.38%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

FTRNX:

-29.18%

FEMKX:

-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.93% соответственно.


FTRNX

С начала года

-14.05%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-6.92%

5 лет

7.77%

10 лет

6.25%

FEMKX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-6.09%

1 год

2.57%

5 лет

4.67%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FEMKX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: -0.17
FEMKX: 0.18
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: -0.02
FEMKX: 0.40
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.00
FEMKX: 1.05
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: -0.14
FEMKX: 0.11
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTRNX: -0.38
FEMKX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.18
FTRNX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FEMKX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FEMKX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.78%0.46%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.65%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FEMKX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.18%
-23.67%
FTRNX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FEMKX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
10.89%
FTRNX
FEMKX