PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 16.94% против 9.95% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий FTRNX и FEMKX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FTRNX
Fidelity Trend Fund

Доходность на риск

FTRNX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.35

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.53

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

9.48

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FEMKX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FEMKX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FEMKX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-71.14%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.00%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-40.88%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-43.24%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-9.98%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-26.06%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.47%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FEMKX

Текущая волатильность для Fidelity Trend Fund (FTRNX) составляет 8.93%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.00%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

14.52%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

19.57%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

18.53%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

18.44%

+5.47%