PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTRNX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FEMKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FTRNX с FEMKX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTRNX или FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

0.56

FEMKX:

0.27

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.86

FEMKX:

0.37

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.12

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

0.52

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

FTRNX:

1.60

FEMKX:

0.50

Индекс Язвы

FTRNX:

9.17%

FEMKX:

6.45%

Дневная вол-ть

FTRNX:

30.49%

FEMKX:

19.64%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.99%

FEMKX:

-71.08%

Текущая просадка

FTRNX:

-6.52%

FEMKX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 15.84% против 6.32% соответственно.

FTRNX

С начала года

-0.01%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-2.17%

1 год

17.55%

3 года

22.41%

5 лет

17.46%

10 лет

15.84%

FEMKX

С начала года

5.12%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

3.55%

1 год

6.20%

3 года

5.57%

5 лет

6.48%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Fidelity Emerging Markets

Сравнение комиссий FTRNX и FEMKX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
FTRNX
Fidelity Trend Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FEMKX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.92%, что больше доходности FEMKX в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund		18.92%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.62%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%0.69%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FEMKX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FEMKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FEMKX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...