PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTNYX с CXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTNYX с CXHYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTNYX (Delaware Tax-Free New York Fund) and CXHYX (Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FTNYX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds, while CXHYX is a High Yield Muni fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FTNYX returned 2.25%/yr vs 3.27%/yr for CXHYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTNYX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for CXHYX.

Доходность

Сравнение доходности FTNYX и CXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTNYX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у CXHYX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции FTNYX уступали акциям CXHYX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.27% соответственно.

FTNYX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.53%
1 год
9.29%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.60%
10 лет*
2.25%

CXHYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.33%
1 год
8.32%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.51%
10 лет*
3.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTNYX и CXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		2.53%2.46%3.13%8.24%-12.26%3.91%5.15%8.18%0.70%6.11%
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		2.33%1.71%5.76%8.26%-14.85%7.86%6.49%11.52%1.58%10.15%

Correlation

The correlation between FTNYX and CXHYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.83

The correlation between FTNYX and CXHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free New York Fund

Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FTNYX:
FTNYX с DEMIXFTNYX с DCCIXFTNYX с FIUSXFTNYX с MUNYFTNYX с WLGAXFTNYX с DEVLXFTNYX с DDVIX
Часто сравнивают с CXHYX:
CXHYX с IRSAXCXHYX с DPREXCXHYX с DEDIXCXHYX с DEMIXCXHYX с DMTFXCXHYX с WMGAXCXHYX с DCCIX

Доходность на риск

FTNYX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNYX
Ранг доходности на риск FTNYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CXHYX
Ранг доходности на риск CXHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXHYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXHYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTNYX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTNYXCXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.95

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.06

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.44

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

9.60

+1.02

FTNYX vs. CXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTNYX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXHYX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNYX и CXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTNYX и CXHYX

Максимальная просадка FTNYX за все время составила -17.11%, что меньше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNYX и CXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTNYXCXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.11%

-21.82%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.16%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-9.55%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-20.11%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.11%

-20.11%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.02%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.57%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTNYX и CXHYX

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) имеют волатильность 0.90% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTNYXCXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.98%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

6.09%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.80%

-0.89%

Сравнение комиссий FTNYX и CXHYX

FTNYX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CXHYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNYX и CXHYX

Дивидендная доходность FTNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CXHYX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXHYX
Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund		5.05%6.41%5.43%3.99%4.94%3.61%4.42%5.27%4.92%4.98%3.87%3.77%
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		4.00%5.09%4.14%3.13%3.27%2.39%3.50%3.97%3.70%3.81%3.12%3.14%

Часто задаваемые вопросы

FTNYX and CXHYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNYX has higher volatility (0.90%) compared to CXHYX (0.89%). In terms of maximum drawdown, FTNYX dropped -17.11% vs CXHYX's -21.82%.

FTNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTNYX и CXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор