Сравнение FTNY с FMUN
FTNY (Franklin New York Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTNY charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTNY и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNY показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
FTNY
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNY и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.52% | -0.24% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 0.37% |
Correlation
The correlation between FTNY and FMUN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNY vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FTNY
FMUN
Сравнение FTNY c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNY | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FTNY и FMUN
Максимальная просадка FTNY за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNY и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNY | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -3.21% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.73% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.81% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNY и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNY | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Сравнение комиссий FTNY и FMUN
FTNY берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNY и FMUN
Дивидендная доходность FTNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF | 2.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FTNY and FMUN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FTNY.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.24% for FTNY.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.36% for FTNY and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTNY и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор