PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с WEFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с WEFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или WEFIX.

Корреляция

Корреляция между FTHRX и WEFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
170.00%175.00%180.00%185.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.29%
186.59%
FTHRX
WEFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

WEFIX:

3.24

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

WEFIX:

6.89

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

WEFIX:

1.93

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

WEFIX:

8.65

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

WEFIX:

25.97

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

WEFIX:

0.25%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

WEFIX:

1.99%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

WEFIX:

-5.98%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

WEFIX:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.36% соответственно.

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

WEFIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.54%

5 лет

3.16%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHRX и WEFIX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
График комиссии WEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEFIX: 0.48%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и WEFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WEFIX
Ранг риск-скорректированной доходности WEFIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
WEFIX: 3.30
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
WEFIX: 7.04
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
WEFIX: 1.96
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
WEFIX: 8.77
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTHRX: 6.76
WEFIX: 26.33

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа WEFIX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
3.30
FTHRX
WEFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и WEFIX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности WEFIX в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.63%4.73%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и WEFIX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и WEFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-0.25%
FTHRX
WEFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и WEFIX

Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
0.70%
FTHRX
WEFIX