Сравнение FTHRX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или WEFIX.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и WEFIX
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.19% соответственно.
FTHRX
3.10%
-1.07%
2.91%
6.23%
0.52%
1.60%
WEFIX
5.17%
-0.10%
3.21%
6.74%
2.48%
2.19%
Основные характеристики
| FTHRX | WEFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 7.47 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 9.16 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 27.62 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 3.73% | 1.99% |
| Макс. просадка | -13.96% | -5.98% |
| Текущая просадка | -3.79% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и WEFIX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между FTHRX и WEFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHRX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и WEFIX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WEFIX в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.72% | 3.75% | 2.47% | 1.70% | 2.38% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.13% | 2.05% | 1.95% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и WEFIX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и WEFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и WEFIX
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.