Сравнение FTHRX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и WCPNX
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.64% соответственно.
FTHRX
3.10%
-1.07%
2.91%
6.23%
0.52%
1.60%
WCPNX
3.40%
-1.55%
3.05%
7.62%
1.96%
2.64%
Основные характеристики
| FTHRX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 3.73% | 5.30% |
| Макс. просадка | -13.96% | -13.87% |
| Текущая просадка | -3.79% | -3.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и WCPNX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Корреляция
Корреляция между FTHRX и WCPNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHRX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и WCPNX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WCPNX в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.25% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и WCPNX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, примерно равная максимальной просадке WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и WCPNX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.97%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.