PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHRX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с WCPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHRX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.47%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.08% против 3.40% соответственно.

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%

WCPNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.69%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.92%
10 лет*
3.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Bond Fund

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PDBAXWCPNX с PTIAX

Сравнение комиссий FTHRX и WCPNX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FTHRX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHRXWCPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.35

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.69

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

4.77

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHRX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа WCPNX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHRXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Корреляция

Корреляция между FTHRX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и WCPNX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности WCPNX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.48%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и WCPNX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и WCPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHRXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

-13.63%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.74%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-13.63%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

-13.63%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.13%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.20%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.97%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и WCPNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.08%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHRXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.57%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.50%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.95%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

4.14%

-0.75%