PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHRX с WCPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHRX с WCPNX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или WCPNX.

Корреляция

Корреляция между FTHRX и WCPNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.36%
34.06%
FTHRX
WCPNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHRX:

2.10

WCPNX:

1.43

Коэф-т Сортино

FTHRX:

3.35

WCPNX:

2.13

Коэф-т Омега

FTHRX:

1.41

WCPNX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FTHRX:

0.97

WCPNX:

1.25

Коэф-т Мартина

FTHRX:

6.76

WCPNX:

4.34

Индекс Язвы

FTHRX:

1.09%

WCPNX:

1.69%

Дневная вол-ть

FTHRX:

3.50%

WCPNX:

5.12%

Макс. просадка

FTHRX:

-13.96%

WCPNX:

-13.87%

Текущая просадка

FTHRX:

-1.01%

WCPNX:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTHRX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.69% соответственно.

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.61%

10 лет

1.71%

WCPNX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.13%

1 год

7.55%

5 лет

2.44%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHRX и WCPNX

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
График комиссии WCPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCPNX: 0.89%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHRX и WCPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHRX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTHRX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTHRX: 2.10
WCPNX: 1.48
Коэффициент Сортино FTHRX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHRX: 3.35
WCPNX: 2.20
Коэффициент Омега FTHRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTHRX: 1.41
WCPNX: 1.27
Коэффициент Кальмара FTHRX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTHRX: 0.97
WCPNX: 1.33
Коэффициент Мартина FTHRX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTHRX: 6.76
WCPNX: 4.47

Показатель коэффициента Шарпа FTHRX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа WCPNX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHRX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.48
FTHRX
WCPNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и WCPNX

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности WCPNX в 5.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		5.07%5.70%5.73%2.93%2.23%3.31%2.72%2.55%2.11%2.43%1.78%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и WCPNX

Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, примерно равная максимальной просадке WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.01%
-1.33%
FTHRX
WCPNX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и WCPNX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 1.43%, в то время как у Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43%
2.15%
FTHRX
WCPNX