Сравнение FTHRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FTHRX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.04% соответственно.
FTHRX
3.10%
-1.07%
2.91%
6.23%
0.52%
1.60%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| FTHRX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.73% | 12.15% |
| Макс. просадка | -13.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.79% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и SPY
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FTHRX и SPY составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и SPY
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% | 2.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и SPY
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) составляет 0.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.