PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGU.DE с GACA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGU.DE с GACA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) and GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) are both Large Cap Blend Equities funds - FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index while GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGU.DE returned 11.49%/yr vs 12.35%/yr for GACA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTGU.DE charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for GACA.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGU.DE и GACA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGU.DE показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у GACA.DE с доходностью 11.66%.

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

GACA.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.66%
1 год
18.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGU.DE и GACA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%2.87%4.30%
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		11.66%3.94%29.59%21.02%-14.66%38.65%7.34%-3.28%

Correlation

The correlation between FTGU.DE and GACA.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between FTGU.DE and GACA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с JRUD.DEGACA.DE с QDVR.DE

Доходность на риск

FTGU.DE vs. GACA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGU.DE c GACA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGU.DEGACA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.43

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.03

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

2.12

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

7.45

+9.76

FTGU.DE vs. GACA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GACA.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGU.DE и GACA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGU.DE и GACA.DE

Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GACA.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и GACA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGU.DEGACA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-33.49%

-66.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.75%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-23.68%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.68%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.34%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.19%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.50%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGU.DE и GACA.DE

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGU.DEGACA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.11%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.23%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.48%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132,503.00%

17.56%

+132,485.44%

Сравнение комиссий FTGU.DE и GACA.DE

FTGU.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GACA.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGU.DE и GACA.DE

Ни FTGU.DE, ни GACA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGU.DE and GACA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GACA.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GACA.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity. They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for FTGU.DE and 0.14% for GACA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и GACA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор