PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTGU.DE с CBUC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGU.DE с CBUC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) and CBUC.DE (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index while CBUC.DE tracks the MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTGU.DE returned 11.49%/yr vs 8.19%/yr for CBUC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTGU.DE и CBUC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGU.DE показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у CBUC.DE с доходностью 6.51%.

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

CBUC.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
6.21%
С начала года
6.51%
1 год
15.67%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGU.DE и CBUC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%14.45%
CBUC.DE
iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.51%13.30%21.88%22.78%-24.86%10.56%

Correlation

The correlation between FTGU.DE and CBUC.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FTGU.DE and CBUC.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с CBUC.DE:
CBUC.DE с UBUR.DECBUC.DE с SEC0.DECBUC.DE с USUE.DECBUC.DE с EUNA.DECBUC.DE с SC0H.DECBUC.DE с ETLS.DECBUC.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

FTGU.DE vs. CBUC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBUC.DE
Ранг доходности на риск CBUC.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUC.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUC.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUC.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGU.DE c CBUC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGU.DECBUC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.65

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

1.56

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

6.09

+11.12

FTGU.DE vs. CBUC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CBUC.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGU.DE и CBUC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGU.DE и CBUC.DE

Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CBUC.DE в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и CBUC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGU.DECBUC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-29.01%

-70.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-9.97%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-19.41%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-29.01%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.57%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.32%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.57%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGU.DE и CBUC.DE

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUC.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGU.DECBUC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.78%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.57%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

16.93%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132,503.00%

16.86%

+132,486.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGU.DE и CBUC.DE

Ни FTGU.DE, ни CBUC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FTGU.DE and CBUC.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while CBUC.DE tracks MSCI USA ESG Enhanced Focus CTB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: First Trust and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и CBUC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор