Сравнение FTGT.DE с SPY2.DE
FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) and SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) are both REIT funds - FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate while SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGT.DE returned 1.37%/yr vs 5.92%/yr for SPY2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGT.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SPY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности FTGT.DE и SPY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTGT.DE показывает доходность 8.42%, а SPY2.DE немного ниже – 8.38%.
FTGT.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTGT.DE и SPY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTGT.DE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc | 8.42% | -4.41% | -6.32% | 9.64% | -24.17% |
SPY2.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 8.38% | -2.42% | 5.09% | 7.66% | -21.75% |
Correlation
The correlation between FTGT.DE and SPY2.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between FTGT.DE and SPY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTGT.DE vs. SPY2.DE — Ранг доходности на риск
FTGT.DE
SPY2.DE
Сравнение FTGT.DE c SPY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGT.DE | SPY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 4.38 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGT.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.05 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FTGT.DE и SPY2.DE
Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки SPY2.DE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и SPY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTGT.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -42.59% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -6.86% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -20.14% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.84% | -7.69% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -15.50% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.33% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGT.DE и SPY2.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTGT.DE | SPY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.82% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.57% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.46% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.06% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.91% | -3.40% |
Сравнение комиссий FTGT.DE и SPY2.DE
FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY2.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGT.DE и SPY2.DE
Ни FTGT.DE, ни SPY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FTGT.DE and SPY2.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.
FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate, while SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTGT.DE and 0.40% for SPY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для FTGT.DE и SPY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор