PortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTGC и USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.39%
5,073.75%
FTGC
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGC:

0.36

USD:

-0.03

Коэф-т Сортино

FTGC:

0.59

USD:

0.66

Коэф-т Омега

FTGC:

1.08

USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTGC:

0.26

USD:

-0.04

Коэф-т Мартина

FTGC:

1.15

USD:

-0.09

Индекс Язвы

FTGC:

4.23%

USD:

28.68%

Дневная вол-ть

FTGC:

13.46%

USD:

99.34%

Макс. просадка

FTGC:

-59.47%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

FTGC:

-7.17%

USD:

-52.87%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -40.51%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 2.68% против 37.73% соответственно.


FTGC

С начала года

4.26%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

7.82%

1 год

4.54%

5 лет

17.38%

10 лет

2.68%

USD

С начала года

-40.51%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-43.50%

1 год

-14.44%

5 лет

43.73%

10 лет

37.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTGC и USD

И FTGC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGC: 0.95%
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGC и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGC: 0.36
USD: -0.03
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGC: 0.59
USD: 0.66
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGC: 1.08
USD: 1.09
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGC: 0.26
USD: -0.04
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGC: 1.15
USD: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.03
FTGC
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности USD в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
2.86%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.30%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-52.87%
FTGC
USD

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 7.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 48.88%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.56%
48.88%
FTGC
USD