Сравнение FTGC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
FTGC и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.28% против 50.62% соответственно.
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и USD
И FTGC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FTGC vs. USD — Ранг доходности на риск
FTGC
USD
Сравнение FTGC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.44 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.67 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 12.81 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.90 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и USD
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и USD
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -88.63% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -31.80% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -77.85% | +55.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -77.85% | +41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -21.24% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -32.60% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 11.60% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и USD
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 21.67% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 48.73% | -35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 77.08% | -60.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 76.24% | -60.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 68.85% | -54.16% |