PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.28% против 50.62% соответственно.


FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий FTGC и USD

И FTGC, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FTGC vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.90

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

4.67

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

12.81

-2.66

FTGC vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.18

Корреляция

Корреляция между FTGC и USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и USD

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и USD

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-88.63%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-31.80%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-77.85%

+55.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-77.85%

+41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-21.24%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-32.60%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

11.60%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и USD

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

21.67%

-14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

48.73%

-35.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

77.08%

-60.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

76.24%

-60.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

68.85%

-54.16%